Level-2 数据统计和分析

[523066680]

顶楼占用

数据样本：人民网(603000) 2023-07-28 Level-2 交易数据

603000_20230728.7z

(791.79 KiB) 已下载 140 次

同花顺 Level-2 主力监控的计算细节

[523066680]

在同花顺Level-2 栏目，选择主力监控，往下拉，可以看到逐笔明细

这里的数据是经过筛选的，具体筛选参数在 LV2界面中 "主力筛选" -> "最低成交量" 可以查看
默认情况：将成交量大于100万或者成交量大于200手的成交明细定义为主力

还有一点是这里统计的最早时间是 09:30:00 ，因此 09:25:00 到 09:30分前的数据是不计入的。

我写了脚本模拟这个计算过程 —— 筛选出符合默认条件的"大单", 使用哈希对买卖单分别归类统计
最后列出的结果中，有些成交量还是对不上，比如主力监控-主力买单中 09:30:16 的267手，我的结果是 306手

打开CSV做筛选，对比后得知，买单挂29.41，其中前三项合计39手的成交价是 29.4，被排除在外，剩余267手计入主力被买。

那么被动买入 和主动买入怎么区分呢？
这里站在买方的角度举个例子，在委托单列表中，卖一价格为29.4 * 20手，卖二价格为29.5 * 20手
此时挂29.5的价格买入100手，属于主动买，扫掉卖一和卖二的单。卖三不愿意降低价格，僵持数秒，此时又有人以29.4挂卖出 20手，
这个时候就属于被动买入。

以上总结对于拿到的LV2数据也有不符合的情况，如下图，买卖价格始终一致，但是却从主动买变成了被动买？

大概是理解不够罢，不想过多停留在这个阶段，以后再纠正了。

---

补充/纠正:
上面截图的情况，可能是某个买单主动买的时候，卖一的筹码吸收完，没有适合的卖单出现，之后有人挂同样的价格(主动)卖出，视作被动买入。
既然存在这些情况，也就没必要自己做判断了，直接用LV2数据中的 type 列的 B/S 类型作为依据。
B - 主动买入，被动卖出
S - 被动买入，主动卖出

我想做个程序模拟实时行情，特别是模拟大量压单和大量托单、主力中途撤单的情况，可惜拿到的LV2数据没有所有挂单数据，只有成交的数据。